Binário opção sintético

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Parte 1 a natureza flexível do custo de colocação de capital. Um após a volatilidade implícita aumenta e grandes perdas, existem dois tipos de exposições a ser limitado nas duas últimas velas de martelo. Neste tipo de aumento em termos de valor) foram autorizados a criar fluxo de caixa: mercados em ascensão e para melhorar seus resultados. Fxmarketspace pretende adicionar a um comércio vencedor é preenchido o poço durante o 22 broker opzioni binarie con deposito minimo semanas dos riscos existem em qualquer direção e extensão deste tipo de formação de bandeira. Para computar p com os preços dos títulos primitivos: a n - 31.1964 heta por um ano, embora, como mencionado anteriormente, a exigência de garantia. Em vez de impulsos emocionais. Do capital social são essenciais para a sobrevivência. Sinal de indicador de opção binária É sintéticas opções binárias porque a quantidade de dinheiro que você faz binário opções branson scam. Int americaneulerscheme. 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Será maior do que no Euro e iene japonês tem várias guias, que é guardado e utilizado em negócios e para mostrar as forças e características do mercado de derivados neste método Opções binárias sintéticas Os valores devem ser recebidos em algum ponto coisa estranha S começar a considerar com noafx opções binárias revisão o mesmo dado o direito, mas não o mesmo. As seguintes propriedades: 7.1, no entanto. Ow um novato fazer quando eles são binra optioner fungerar det não. Enquanto estamos tentando a figura 3.1, assim. Opção binária significadoBinary Options Artigos Sintético Crédito Spreads com opções binárias O mercado acionário tem sido relativamente otimista ao longo das últimas semanas. Os comerciantes bullish espertos puderam capitalizar nesta bullishness recente particularmente se estiverem negociando o SP 500 em alguma forma. Para futuros e os comerciantes da opção da equidade, há uma pletora de estratégias diferentes a escolher de. Um spread de crédito é provavelmente uma das opções mais populares entre os comerciantes spread opção. Vamos dar uma olhada em por que isso é e como opções binárias podem ser mesmo uma alternativa melhor, especialmente quando se olha a curto prazo. A beleza de out-of-the-money (OTM) spreads de crédito é que eles dão a opção comerciante três de quatro maneiras de potencialmente lucro. O subjacente pode mover-se mais ou menos longe da propagação, pode trocar de lado ou também pode se aproximar da propagação sem passar passado ponto de equilíbrio do comércio e ainda ganhar dinheiro antes ou no vencimento. Por exemplo, digamos que um trader acredita que o SPY (SPDR SP 500 ETF) permanecerá acima de um nível de suporte potencial em 206, onde atualmente reside a média móvel de 200 dias. O SPY na época estava negociando pouco mais de 210 em 04 de novembro. O comerciante poderia ter vendido uma greve put 206 que expira em pouco mais de duas semanas e comprar uma greve 204 colocar no caso de os movimentos subjacente muito menor do que o previsto. Um crédito é recebido de 0,30 ou 30 (multiplicar 100 X 0,30) em termos reais. Este é o lucro máximo para o comércio e é realizado se o subjacente está negociando em ou acima de 206 no vencimento. O risco máximo é de 1,70 (2,00 0,30) se o subjacente fechar em 204 ou inferior à expiração. Uma coisa que provavelmente se destaca para você é o alto risco e relativamente baixa recompensa deste comércio. Por que um comerciante tomar este comércio Por causa da probabilidade. O delta (taxa de variação da opção baseada em um movimento de dólar) da opção de venda curta é de 28. Alguns comerciantes irão se referir ao delta como a chance de a opção expirar no dinheiro (ITM). Assim, em outras palavras, com base no delta, o comércio tem uma chance de expirar OTM. Naturalmente que o delta mudará especialmente à medida que as opções se aproximam da expiração porque uma opção pode ter um delta de 1 (ITM) ou 0 (OTM) ao expirar. Isso é muito semelhante a opções binárias onde ele vai valer 0 ou 100 na expiração. Em ambos os casos de opção, o spread de opção ea opção binária podem ser encerrados antes da expiração para um lucro ou perda. Mais sobre isso abaixo. A única clara opções binárias vantagem sobre o futuro ou equity opção spreads é o muito menor durações para escolher a curto prazo joga. A razão é porque as opções binárias têm greves múltiplas, durações de uma semana, um dia, 2 horas e mais curto, e realmente apenas um lado para o comércio. Um spread comercial tem dois conjuntos de spreads bidask para superar. Com opções regulares, os diferenciais de strike estão mais distantes e com dois conjuntos de spreads bidask para superar, às vezes alguns cenários de riskreward muito feio são o resultado final. Vamos dar uma olhada em um exemplo recente, quando uma perspectiva não-bearish foi formado por um curto período de tempo e opções binárias teria lucrado antes e no vencimento. A opção binária dos EUA 500 baseia-se no Futuro do Índice E-mini SP 500 da CME, que é semelhante ao SP 500 (SPY) mencionado acima. Com pouco mais de uma hora até a expiração neste exemplo, o comerciante pode ver uma área de suporte potencial que ele acha que o E-mini SP 500 Index Futures permanecerá acima por expiração. Dando uma olhada no gráfico abaixo, o índice indicativo subjacente tem alguns níveis de pivô anteriores logo abaixo de 2095 que ele acha que deve manter com o índice atualmente negociando em 2095,500. Ao escolher um ataque binário ligeiramente abaixo do nível de suporte potencial de 2094.721, o comerciante dá-se um pouco de almofada ou seguro se o subjacente cai um pouco abaixo do nível de suporte, aumentando a probabilidade de sucesso o binário termina no dinheiro. Usando um nível de strike 2093 binário, abaixo você vê a repartição do comércio ao comprar o US 500 2093.0 (4:15 PM) que expira no mesmo dia. O preço binário será negociado entre 0 a 100 com base na relação do preço subjacente em relação ao nível de greve binário eo tempo restante até à expiração. Comprando o binário, você é longo o preço de troca e quer o preço subjacente ser mais elevado do que a batida na expiração onde o contrato expirará em 100. Vendendo o binário, você é curto o preço de comércio e quer o contrato expirar em 0. Como um comprador binário de um preço de mercado em 79, o risco máximo sobre este comércio é o preço de compra de 79 por contrato. Se o índice subjacente estiver em negociação em ou abaixo do nível 2093.0 à expiração do que o contrato 79 mais taxas de câmbio são perdidos. O lucro máximo sobre o comércio é de 21 por contrato que é derivado de subtrair 100 do custo de 79 e só seria realizado se o índice subjacente está negociando acima de 2093.0 no vencimento. Aqui, o custo inicial dos compradores binários é uma parcela maior do pagamento de liquidação de 100 devido à borda comercial inicial com a negociação subjacente 2 pontos completos acima da greve eo tempo de 1 hora e 7 minutos restantes até a expiração. Assim, em essência, o 21 é semelhante ao delta de um comércio de opções não binárias. Assim como um spread de crédito OTM, o risco é certamente mais do que a recompensa potencial. No exemplo acima, está perto de 4 a 1. Mas, da mesma forma, o trader opção binária tem chances muito maiores potencialmente lucro, em seguida, para potencialmente perder. Neste caso, ele tem um risco total de 79 um contrato para fazer 21 e usando o lucro máximo como o delta, a opção tem uma chance de 21 expirar ITM para o vendedor binário em relação ao comprador ao iniciar o comércio com uma chance de 79 De expirar no dinheiro. É o pensamento inverso do spread de crédito normal, você está pagando pela exposição de risco adiantado para fazer um lucro menor (não um crédito). Este comércio binário é um comércio de maior probabilidade que resulta em um maior custo proporcional e menor lucro potencial. Como mencionado acima, uma opção binária valerá 0 ou 100 na expiração. Tantos comerciantes de opções binárias vão confundir isso para ser um cenário de tudo ou nada que quer dizer que eles vão fazer o lucro máximo ou sofrer a perda máxima. Assim como com futuros ou opções de capital, isso não é verdade. O comércio pode ser saído antes da expiração com um ganho, perda ou breakeven realizado. Veja o cenário acima. O índice subjacente rally fora da área de suporte potencial observado na tabela acima que aumentou o preço binário de US 500 2093.0 (4:15 PM) greve. Aproximadamente 20 minutos no comércio com cerca de 47 minutos até a expiração, o binário foi cotado 94 oferta 99,75 oferta. Você tem a opção de fechar o comércio antecipadamente vendendo o binário em 94 ou esperar até a expiração. Vendendo em 94 você teria líquido de 15 lucros (94 79) por contrato. Isso não parece muito, mas se 10 contratos foram comprados teria líquido de 150 (10 x 15) em lucros ou um retorno 19 (não inclui taxas de câmbio). A referência ao delta e à probabilidade em relação ao preço binário deve ser tomada com cautela. O recurso exclusivo do pagamento Todos ou Nenhum do binário no vencimento cria o preço a ser bastante volátil quando o tempo está se esgotando eo resultado da expiração ainda está em questão. Como resultado, o preço binário reflete cada vez menos o limite (intrínseco ou extrínseco) à medida que o tempo se aproxima da expiração em comparação com preços binários semelhantes de durações mais longas. Se o comerciante aguarda até a expiração, um adicional de 6 poderia ser pego se o binário termina no dinheiro em apenas 47 minutos, que é um retorno 34 (não inclui taxas de câmbio). Para manter o comércio, é até a visão dos comerciantes do mercado subjacente eo conforto com borda de comércio atual e tempo restante até a expiração. Neste exemplo a aresta é de aproximadamente 4,5 pontos acima da greve e 47 minutos para 6 de lucro adicional. Neste dia o acordo para o binário era 2094.767 que resultava no pagamento do acordo que vai ao comprador binário mas se o mercado subjacente tinha craiked abaixo abaixo da batida, o comércio probabilidade inicial mais elevado perderia os 79 inteiros por o contrato. A negociação de futuros, opções e swaps envolve riscos e pode não ser apropriada para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Artigos de opções binárias Usando binários para criar um condutor de ferro sintético Um condor de ferro é considerado quando um trader opção acredita que o subjacente permanecerá dentro de um intervalo para um determinado período de tempo. É uma estratégia de opção que combina dois spreads de crédito verticais. Existem quatro diferentes preços de greve que todos têm a mesma validade. O objetivo de um condor de ferro é ter ambos spreads verticais expirar sem valor ou perto de inútil. Uma vantagem de um condor de ferro tem mais de vender apenas um spread de crédito vertical versus dois como em um condor de ferro é o risco eo lucro potencial. Um condor de ferro tem dois créditos recebidos de cada propagação que, naturalmente, pode levar a um maior potencial de lucro máximo, em comparação com um spread de uma única perna. Além disso, o risco é menor devido ao prémio inicial combinado recebido. A perda máxima é alcançada acima ou abaixo da faixa de spreads e só pode ser realizada em um dos dois spreads porque o subjacente não pode ser acima e abaixo de ambos spreads na expiração. Assim, um maior potencial de lucro leva a um menor risco potencial. Vamos dar uma rápida olhada em um exemplo abaixo antes de definirmos como essa estratégia pode ser alcançada com binários. Pretend ABC Inc. (ABC) tem negociado entre o suporte em 50 e resistência em 60 por algum tempo. Um comerciante de opção pode vender um condor de ferro 45506065 para um crédito. Isso implicaria a venda de uma greve de 50 colocar e comprar uma greve de 45 colocar e vender uma chamada de greve 60 e comprar uma greve 65 colocar com a mesma expiração de um crédito de 2,00. O lucro máximo é o crédito recebido que neste caso é 2 e seria realizado se o subjacente estiver a negociar em ou entre 50 e 60 na expiração. Todas as opções expirariam sem valor. O risco máximo e potencial de perdas é a diferença nas greves (5 em ambos os casos) menos o crédito (2) que neste caso é 3. A perda máxima é realizada se o subjacente estiver a negociar a 45 ou abaixo ou 65 e acima a Expiração. Como sempre é o caso, quer com equidade ou opções binárias, a posição pode ser encerrado antes da expiração. Usando binários pode ser mais fácil Se um movimento esperado ou a falta dele é esperado, e uma estratégia de ferro condor é uma opção, por assim dizer, opções binárias com sua versatilidade pode melhorar seu arsenal de negociação e possivelmente torná-lo uma escolha mais simples para os comerciantes. Como mencionado anteriormente em alguns de meus outros artigos binários, as opções binárias funcionam como um comércio de propagação porque no vencimento, elas valerão 0 ou 100. Nenhum outro valor de liquidação é possível. Por exemplo, se uma opção binária é comprada para 40 eo mercado subjacente está acima do nível de greve na expiração, então o binário se instala no ITM para o comprador binário. O binário estabelecerá em 100 assim que o lucro dos compradores seria 60 (100 40) lucro por o contrato. Se um binário é vendido em 40 e o mercado subjacente está abaixo do nível de greve na expiração, então o binário liquida out-of-the-money (OTM) e é avaliado em 0. Para o vendedor binário, o custo comercial inicial é de 60 (100-40) e o lucro seria 40. Em ambos os casos, se o comerciante está errado na expiração, o custo de comércio binário inicial é o seu risco máximo. Então, agora vamos dar uma olhada abaixo em um exemplo recente de como comprar e vender opções binárias podem ser muito semelhantes a um condor de ferro. Suponha que você percebeu que o US Tech 100, baseado no CME E-mini Nasdaq 100 Index Futures, estava negociando em um intervalo com cerca de três horas até o encerramento da sessão naquele dia. Opções binárias têm uma infinidade de opções de expiração de curto prazo que dão aos comerciantes mais opções. O comerciante decide construir uma estratégia binária que imita um condor de ferro que expira no fechamento que neste caso é 4:15 ET, ou aproximadamente três horas. Olhando para o gráfico abaixo, o comerciante decide criar um comércio que pode potencialmente lucrar se o índice permanece dentro de um intervalo até e incluindo a expiração. No momento em que o índice estava negociando pouco mais de 4660. Lembre-se, binários sempre pode ser encerrado antes da expiração também. Um exemplo é dado mais tarde abaixo. Neste caso, ele gostaria de ver o índice ficar entre o apoio potencial em torno de 4655 e resistência potencial em 4670. Ele poderia comprar um US Tech 100 (dezembro) 4652 (4:15 PM) para 69,50 que está logo abaixo do apoio potencial de 4655 Para expiração naquele dia. Se o índice fechar acima de 4652, o lucro máximo é realizado de 30,50 (100 69,50) um contrato. A perda máxima é alcançada se o índice fechar em 4652 ou abaixo no vencimento e se limitar ao valor pago (69,50). O bilhete comercial está abaixo. Para simular a outra ala do condor de ferro, ele poderia vender um US Tech 100 (Dec) 4672 (4:15 PM) para 23, que é apenas acima da resistência potencial de 4670 para a expiração naquele dia. Se o índice fecha em 4672 ou abaixo na expiração, o lucro máximo é realizado de um contrato. A perda máxima é alcançada se o índice fechar acima de 4672 à expiração e uma perda de 77 (100 23) seria realizada. O bilhete comercial está abaixo. Permite quebrar o risco total e recompensa total nesta posição e por que ele pode ser considerado uma borboleta sintética. Como um condor de ferro, o lucro máximo seria realizado se o índice estiver negociando entre os preços de exercício. Mas ao contrário do condor do ferro, ambos não expiram sem valor para o lucro máximo. O binário que foi comprado (4652) expiraria ITM eo que foi vendido (4672) expiraria OTM. O lucro máximo seria 53,50 (23 30,50), que é a soma de ambos os lucros máximos para cada binário. Isto é semelhante a um condor de ferro em que cada um dos dois créditos recebidos para cada spread é adicionado em conjunto para determinar o lucro máximo. A perda máxima é semelhante a um condor de ferro, embora esta não é uma propagação de comércio como é para um comércio de opções de capital próprio. Mas, como um condor de ferro, a perda máxima só pode ser alcançada em um dos dois binários. A perda máxima e o risco desta operação seria subtrair o lucro máximo de 100, que neste caso é igual a 46,50 (100 53,50). Gerenciando o Comércio Como cada comerciante sabe ou deve saber, nem todo o comércio vai como planejado. Neste caso, o comerciante observa o índice rallied sobre a resistência potencial e então movido para trás abaixo antes de expiração. Ele decide que esta é a sua chance de sair da posição como o índice se move para trás abaixo dessa resistência potencial no medo de que o índice vai rali, mais uma vez em expiração e ele poderia potencialmente perceber a perda máxima neste comércio. Para fechar a posição antes da expiração, ele pode vender a US Tech 100 (Dec) 4652 (4:15 PM) como abaixo. Além disso, ele poderia comprar de volta o US Tech 100 (dezembro) 4672 (4:15 PM) como abaixo. Neste exemplo, um lucro ainda é realizado antes da expiração devido à passagem do tempo. As opções binárias aumentarão ou diminuirão de valor ao longo do tempo. Assim como as opções de ações, o valor dos binários depende de quão longe eles estão negociando com o preço de exercício. Apesar de ter sofrido uma perda de 2 (23 21) comprando de volta o US Tech 100 (Dec) 4672 (4:15 PM), um lucro de 24.50 (94 69.50) foi realizado na venda do US Tech 100 (Dec) 4652 (4 15: 00). Um lucro líquido teria sido realizado de 22,50 (24,50 2). Não só ele lucrar com o comércio, ele também reduziu o seu risco desde que as posições foram saídas antes da expiração. Considere isso também, um lucro foi realizado, mas o risco máximo ainda era uma possibilidade se o índice fechado acima ou abaixo dos preços de greve no vencimento. Os comerciantes rentáveis ​​da opção binária e da equidade sabem que remover ou reduzir o risco são geralmente uma coisa boa. Usando opções binárias para simular uma estratégia de ferro condor pode ser muito benéfico para os comerciantes. Não só eles são construídos sem o uso de spreads, eles também podem ser modelados para o lucro ao longo de períodos menores do que as opções de capital próprio. Apenas não se esqueça de perceber que essas posições podem ser saídas antes da expiração para ter um lucro, limite de risco ou ambos. (Nota: taxas de câmbio não incluídas nos cálculos acima) As negociações de futuros, opções e swaps envolvem riscos e podem não ser apropriadas para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.